Рубрика: SmartFORTS, Анонс: После декабрьской экспирации основная дилемма активных трейдеров срочного рынка состоит в корректировке позиций под повышенное ГО и их переносе через долгие биржевые каникулы.

Решить ее лучше заранее, чем ловить последние возможности на тонком рынке. ,

В этом выпуске:

Фьючерсы: базис ближнего контракта

Фьючерсы: динамика объемов торгов, цен закрытия и открытого интереса

Фьючерсы: историческая и подразумеваемая волатильность

Опционы: объем торгов по сериям

Опционы: динамика премий

Опционы: профиль открытого интереса по страйкам

Опционы: со
. itinvest.ru

2012-12-26 16:21