Банк России опубликовал Положение о новом порядке оценки кредитного риска по сделкам секьюритизации, сообщается в пресс-релизе регулятора. Для банков отменяется требование об обязательном применении коэффициента риска 1250% по вложениям в младшие транши: данный коэффициент будет применяться только при отсутствии информации о качестве секьюритизируемых активов и структуре сделки. Фиксированные значения коэффициентов риска по сделкам секьюритизации заменяются на коэффициенты риска, рассчитываем

Банк России опубликовал Положение о новом порядке оценки кредитного риска по сделкам секьюритизации, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Для банков отменяется требование об обязательном применении коэффициента риска 1250% по вложениям в младшие транши: данный коэффициент будет применяться только при отсутствии информации о качестве секьюритизируемых активов и структуре сделки.

Фиксированные значения коэффициентов риска по сделкам секьюритизации заменяются на коэффициенты риска, рассчитываемые по так называемой надзорной формуле. Расчетное значение коэффициента риска при достижении лучшего качества секьюритизируемых активов и структуры сделки может принимать минимальное значение 15%.

Для банка, выдавшего кредиты (оригинатора), сохраняется возможность руководствоваться коэффициентами риска в отношении базовых активов, которые применялись до сделки секьюритизации.

Ведомство вводит понятие «простой, прозрачной и сопоставимой секъюритизации» - к ней применяется льготная оценка кредитного риска, заключающаяся в возможности уменьшения коэффициента риска по вложениям в старшие транши до 10%, в остальные – до 15%.

Положение вступает в силу через 10 дней с момента публикации. ru.cbonds.info

2018-10-16 16:21