С 17 по 19 марта 2016 года на базе Европейского университета в Санкт-Петербурге уже в пятый раз пройдёт Весенняя школа по управлению рисками, страхованию и финансам. Цель школы состоит в распространении новых знаний и результатов современных исследований в заявленных областях. Целевой группой являются представители профессионального сообщества актуариев и риск-менеджеров, а также студенты, аспиранты и молодые преподаватели из России и других стран. Это позволит им лучше понять совреме

С 17 по 19 марта 2016 года на базе Европейского университета в Санкт-Петербурге уже в пятый раз пройдёт Весенняя школа по управлению рисками, страхованию и финансам.

Цель школы состоит в распространении новых знаний и результатов современных исследований в заявленных областях.

Целевой группой являются представители профессионального сообщества актуариев и риск-менеджеров, а также студенты, аспиранты и молодые преподаватели из России и других стран. Это позволит им лучше понять современные направления развития экономической и финансовой науки, количественного риск-менеджмента, актуарных методов и финансового моделирования.

Формат, выбранный для школы, предполагает чтение однодневного курса (6–8 акад. часов) по одному из заявленных направлений — финансам (финансовой математике), управлению рисками (количественному риск-менеджменту) и страхованию (актуарным моделям). Это позволяет учесть интересы тех участников, которые хотят посетить только часть программы (один или два курса из трех). Такой формат достаточно уникален для мероприятий подобного рода, что также выгодно отличает данную школу от аналогичных мероприятий в России и за рубежом.

В этом году в Петербург приедут эксперты:

Доминик Беккерс (Dominique Beckers) из Бельгии представит лекции по некоторым актуарным аспектам пенсионного обеспечения (на основе материалов EIOPA — европейского агентства по надзору за страховыми компаниями и пенсионными фондами), они будут рассматривать как особенности проведения стресс-тестинга в пенсионных фондах, так и взаимосвязи проблем коммуникации с оценками пенсионных обязательств.

Рогер Лэвен (Roger Laeven) из Нидерландов представит микроэкономические основания риск-менеджмента и финансовой теории.

Олег Русаков (Oleg Rusakov) из России расскажет о модификациях финансовых моделей, учитывающих специальные формы зависимости во времени, что позволяет делать обоснованные прогнозы для ситуаций, где классические финансовые модели не работают (в частности, для ценообразования недвижимости).

Участие бесплатное. Регистрация до 9 марта (если нужна российская виза — до 17 февраля). Для регистрации необходимо написать на [email protected]. Школа входит в систему ППК Гильдии актуариев.

Ссылка на страницу Школы - http://eu.spb.ru/en/econ/projects/srmif ru.cbonds.info

2016-2-16 11:30