Cbonds запускает расчеты T-spread для выпусков в валютах EUR и GBP. Ранее расчет был доступен только для эмиссий в долларах США. Результаты расчета спредов доступны в калькуляторе Cbonds, в разделах «Котировки облигаций» и «Графический анализ эмиссий», а также на страничках эмиссий в блоках с итогами торгов. T-spread рассчитывается как разность между доходность

Cbonds запускает расчеты T-spread для выпусков в валютах EUR и GBP. Ранее расчет был доступен только для эмиссий в долларах США. Результаты расчета спредов доступны в калькуляторе Cbonds, в разделах «Котировки облигаций» и «Графический анализ эмиссий», а также на страничках эмиссий в блоках с итогами торгов.

T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета. Из общего множества бенчмарков исключаются выпуски с плавающей ставкой купона и выпуски типа STRIPS. При поиске бенчмарка для расчета T-spread используются данные по площадке Cbonds Valuation. Архив спредов для эмиссий в USD рассчитан с 2013 года, для эмиссий в EUR и GBP – с сентября 2013 года. ru.cbonds.info

2015-8-4 15:02