Сегодня Федеральная резервная служба США заявила, что недостаток ликвидности крупнейших кредитных организаций США может достичь 100 млрд долларов. Financial Times сообщает, что в среду ФРС окончила работу над регламентом вычисления коэффициента краткосрочной ликвидности, отражающего способность финансового учреждения производить выплаты по договору своевременно и в полном объеме в рамках низкой доступности кредитного капитала в течение месяца.

При

условии, что предписания Федеральной

резервной службы были

бы введены в действие незамедлительно,

банки Америки были

бы вынуждены предоставить не менее

2,5 трлн долларов активов

высокой ликвидности в

течение 30 дней, что безусловно

создало бы напряженную обстановку в

компаниях. Однако в

настоящее время кредитные организации

обладают только

2,4 трлн долларов подобных

акций.

Бумаги

высокой ликвидности,

соответствующие требованиям

качества, имеют в составе

запасы банков в Федеральной

резервной системе и акции

казначейства США. На первом этапе

"принцип ликвидности"

будет распространяться

на самые

большие банки США, а

впоследствии Федрезерв

планирует создать

программу развертывания

критериев "Базеля III" на

"дочерние» организации

лидирующих иностранных банков

в США, которые, в соответствии

с новыми правилами

Центробанка США

, должны быть созданы

до июля 2016 года.

Напомним,

что дефицит активов стал одним

из факторов разорения банка Lehman

Brothers в 2008 году, которое в

условиях мирового финансового кризиса

невозможно было предотвратить. Согласно

требованиям Федрезерва, крупнейшим

банкам Америки необходимо

согласовать свои капиталы с «правилом

ликвидности» к 1 января 2019 года.

В

целом Федеральная резервная

система оставила проект регламента

вычисления краткосрочной ликвидности,

созданный в октябре прошлого года, в

том же виде. Исключение составила

возможность переключения на новую

программу постепенно и в момент перехода

производить расчет коэффициента каждый

месяц, а не каждый день.   

2014-9-4 17:41