ЦБ РФ предлагает ограничить 20% риск от производных фининструментов или структурированных с ними сделок с защитой капитала в портфелях клиентов брокеров. "Когда риск является регулируемым, предлагается рассматривать правило, по которому производные финансовые инструменты или структурированные с ними сделки с защитой капитала могут быть включены в портфели клиентов при условии, что предусмотренный в них рыночный риск не превышает 20% вложенной суммы, а также при условии, что динамика базисного а

ЦБ РФ предлагает ограничить 20% риск от производных фининструментов или структурированных с ними сделок с защитой капитала в портфелях клиентов брокеров.

"Когда риск является регулируемым, предлагается рассматривать правило, по которому производные финансовые инструменты или структурированные с ними сделки с защитой капитала могут быть включены в портфели клиентов при условии, что предусмотренный в них рыночный риск не превышает 20% вложенной суммы, а также при условии, что динамика базисного актива такого производного финансового инструмента находится в открытом доступе и лицо, раскрывающее динамику, не имеет коммерческого интереса от продажи такого производного финансового инструмента", - отмечает ЦБ.

В отношении инструментов, обязательства из которых подлежат клирингу с участием центрального контрагента, ЦБ предлагает ввести неттирования рисков позиций по спот-инструментам с рисками по фьючерсным контрактам.

Для портфелей с нелинейными инструментами предлагается установить дополнительное маржинальное правило, предполагающее корреспонденцию требований к размеру маржи клиента брокера с требованиями центрального контрагента, которые устанавливаются при сегрегации активов и позиций клиентов брокера на брутто-базисе, говорится в консультативном докладе ЦБ по совершенствованию регулирования брокерской деятельности. ru.cbonds.info

2016-10-24 14:32