ИА Cbonds представляет обновленные индексы российского рынка корпоративных облигаций (группа CBI RU). Для новых индексов были полностью изменены правила формирования индексных списков, а также пересчитан архив значений с 2015 года.
Индексы Cbonds-CBI RU показывают текущее состояние рынка российских корпоративных облигаций, агрегированных по уровню кредитного рейтинга (Cbonds-CBI RU BBB/ruAA-,
ИА Cbonds представляет обновленные индексы российского рынка корпоративных облигаций (группа CBI RU). Для новых индексов были полностью изменены правила формирования индексных списков, а также пересчитан архив значений с 2015 года.В
Индексы Cbonds-CBI RU показывают текущее состояние рынка российских корпоративных облигаций, агрегированных по уровню кредитного рейтинга (Cbonds-CBI RU BBB/ruAA-, Cbonds-CBI RU BB/ruBBB и Cbonds-CBI RU B/ruB-). Каждая из групп включает в себя пять индексов: индекс полной доходности, ценовой индекс, индексы простой и эффективной доходности, индекс дюрации.
В методологию были внесены следующие изменения:В
- Индексы Cbonds-CBI RU BBB, Cbonds-CBI RU BB и Cbonds-CBI RU B переименованы в Cbonds-CBI RU BBB/ruAA-, Cbonds-CBI RU BB/ruBBB и Cbonds-CBI RU B/ruB- соответственно.В
- С 01.01.2015 при формировании индексных списков границы уровней для международных рейтингов в национальной валюте от Moody’s, S&P и Fitch отсчитываются от суверенного рейтинга РФ. С 01.10.2017 учитываются рейтинги от АКРА (АО) и «Эксперт РА» по фиксированной национальной шкале.В
- С 01.01.2015 в индексные списки Cbonds-CBI RU BBB/ruAA- и Cbonds-CBI RU BB/ruBBB включаются бумаги, имеющие соответствующий рейтинг минимум от двух рейтинговых агентств, в индексный список Cbonds-CBI RU B/ruB-В –В минимум от одного рейтингового агентства.В
- Изменено правило включения в список для бумаг, которые удовлетворяют критериям двух списков одновременно: теперь выпуск включается в список индекса более низкого рейтинга.В
- Архивы индексов Cbonds-CBI RU BBB/ruAA-, Cbonds-CBI RU BB/ruBBB с 01.01.2015, а также Cbonds-CBI RU B/ruB- с 01.01.2014 пересчитаны в соответствии с новой методологией.В
- С 01.01.2018 приостановлен расчет индексов Cbonds-CBI RU 1-3Y и Cbonds-CBI RU 3-5Y.В
Пересмотр списков производится ежеквартально: в первый рабочий день января, апреля, июля, октября.В В
Подробнее с методологией расчета индексов Cbonds российского рынка облигаций можно ознакомиться по ссылке: http://data.cbonds.info/files/Cbonds_Methodology_Rus_Jan18.pdf
ИА Cbonds выражает благодарность экспертам группы исследований и прогнозирования АКРА (АО) и методологическому отделу «Эксперт РА» за участие в изменении методологии.В
Текущие значения индексов доступны для всех зарегистрированных пользователей Cbonds (http://cbonds.ru/indexes/).
Архив значений и экспорт данных в Excel доступны пользователям платных тарифов (http://cbonds.ru/indexes/search.php). ru.cbonds.info
2018-1-31 15:23