Обновлен Список бумаг для расчета индексов Cbonds-Muni на текущий квартал. C 31 марта индекс Cbonds-Muni поднялся с 270,53 до 272,68 по состоянию на 30 июня 2014 года. Индекс Cbonds-Muni (средневзв. доходность (эфф.)) на конец месяца составил 9.16% годовых. Дюрация индексного портфеля на 30 июня 2014 года составила 1004 дня. Индекс российского рынка муниципальных облигаций Cbonds-Muni представляет собой индекс

Обновлен Список бумаг для расчета индексов Cbonds-Muni на текущий квартал. C 31 марта индекс Cbonds-Muni поднялся с 270,53 до 272,68 по состоянию на 30 июня 2014 года. Индекс Cbonds-Muni (средневзв. доходность (эфф.)) на конец месяца составил 9.16% годовых. Дюрация индексного портфеля на 30 июня 2014 года составила 1004 дня.

Индекс российского рынка муниципальных облигаций Cbonds-Muni представляет собой индекс полной доходности (total return index) и рассчитывается с 2003 года. Индекс рассчитывается один раз (на закрытие) каждый торговый день. Кроме основного индекса рассчитывается также вспомогательный ("конъюнктурный"), который представляет собой "ценовой" индекс. Кроме индексов, осуществляется расчет показателей, характеризующих средневзвешенную доходность к погашению и средневзвешенную дюрацию индексного портфеля. Средневзвешенная доходность рассчитывается "простая" (без учета внутригодового инвестирования купонов, соответствует стандарту расчета доходности на рынке еврооблигаций) и эффективная (учитывает внутригодовое реинвестирование купонов, соответствует расчету доходности на рынке ГКО-ОФЗ). Средневзвешенная дюрация представляет собой усредненную по портфелю дюрацию, взвешивание осуществляется исходя из доли каждой бумаги в общей капитализации. ru.cbonds.info

2014-7-2 17:48