Вчера движение доходности американского госдолга вверх возобновилось - по итогам дня кривая сдвинулась на +1 бп / +4 бп, а в 10 годах вновь вплотную приблизилась к отметке в 3. 0% (сегодня с утра 2. 98%).

Подобное развитие событий, однако, по-разному сказалось на активах из развивающихся стран. Вполне закономерная просадка долгового сегмента (например, от +1 бп до +4 бп вдоль кривой ОФЗ) сопровождалась восстановлением позиций валютного сегмента, которое возглавила турецкая лира (курс USD/TRY -1. 0%). Российский рубль завершил день на уровне 61. 82 против доллара США (-0. 5%). Нельзя исключать, что глобальное ралли в долларе США, достигшее кульминации в конце мая, замерло как минимум до подтверждения жесткости позиции ФРС США на следующей неделе. При этом, на доходности гособлигаций влияют действия центральных банков - как фактические (неожиданное повышение вчера ключевой ставки в Индии на 25 бп), так и ожидаемые. . finam.ru

2018-6-7 10:15