Любопытно проследить, какая существует зависимость между ценами на акции "Газпрома" , нефти и газа. Для этого возьмем данные по ним с 2016 года. Ниже в таблице дана динамика недельной доходности в долларах этих инструментов: Визуально прослеживается некая слабая зависимость.

Для определения качества этой зависимости построим диаграммы разброса. Акции "Газпрома" и нефть: Данное расположение кластера точек можно интерпретировать как слабую положительную корреляцию, что подтверждает значение коэффициента корреляции 0,37. . finam.ru

2019-10-3 19:10