Рубрика: SmartFORTS, Анонс: Перераспределение спекулятивного капитала от прежних лидеров в пользу валютных контрактов совпало с драматичным снижением волатильности последних, или даже стало одной из причин такого развития событий, В этом выпуске: Фьючерсы: базис ближнего контракта Фьючерсы: динамика объемов торгов, цен закрытия и открытого интереса Фьючерсы: историческая и подразумеваемая волатильность Опционы: объем торгов по сериям Опционы: динамика премий Опционы: профиль открытого интереса по страйкам Опционы: со.

На сегодняшний день этот праздник известен также как день распродаж. Традиционно праздник приурочен к дню рождения Дж. Вашингтона (22 февраля:-)))).

А раз праздник, значит тонкость рынка.

Кстати, необходимо заметить, что в пятницу завершилась экспирация февральских опционных контрактов на фондовые индексы. Актуальна мартовская схема. Для индекса S&P500 сохраняются повышательные риски, пока цена находится выше 1500. Где будет вершина – одному Богу известно. Единственное, на что можно рассчитывать – на сопротивления, представленные уровнями 1525 – 1540 – 1550. Если произойдет закрепление над 1550, можно будет ожидать агрессивного построения вершины. И, тем не менее, схемы, основанные на ожиданиях движения вниз, усиливаются. Уронить рынок могут сильно. Кто-то рассчитывает даже на уровень 800:-))).

Подробнее о рынке в «Анализе стратегий крупнейших игроков» и европейском предмаркете.

2013-2-18 12:51