Уважаемые пользователи Cbonds! Рады сообщить, что мы начали на ежедневной основе публиковать первую околобезрисковую ставку – SOFR!
Уважаемые пользователи Cbonds! Рады сообщить, что мы
начали на ежедневной основе публиковать первую околобезрисковую ставку – SOFR!
В
SOFR (Secured Overnight Financing Rate) –
околобезрисковая базовая ставка, представляющая собой средневзвешенную
стоимость займов "овернайт", обеспеченных американскими
государственными ценными бумагами. Архив значений бенчмарка содержит значения
за период с 22.08.2014 по настоящий момент. Ставке SOFR посвящена статья в
нашем глоссарии: http://cbonds.ru/glossary/sofr
В
Околобезрисковые ставки (Near-Risk Free Rates, RFRs) –
бенчмарк-ставки "овернайт", привязанные к денежному рынку и
основанные на реальных транзакциях. Подробнее об околобезрисковых ставках можно
узнать из статьи в глоссарии: http://cbonds.ru/glossary/near-risk-free-rates
В
Важность околобезрисковых ставок обусловлена
несовершенством распространённых на мировом рынке бенчмарков – межбанковских ставок
IBOR (LIBOR, EURIBOR и др.). Значения данных бенчмарков преимущественно
основываются на экспертных оценках, что делает их в высокой степени
субъективными и существенно ограничивает горизонт прогнозирования.
Околобезрисковые ставки, в свою очередь, рассчитываются на основе объективных
данных о фактических сделках, что позволяет избежать системных рисков,
возникающих при использовании бенчмарков IBOR. ru.cbonds.info
2018-8-17 00:00