Доходности мировых бенчмарков продолжали расти на фоне сильной макроэкономической статистики из США (индексы PMI и ISM) и роста ожиданий повышения ставки в ноябре/декй рынок EM: доходности 10-летних суверенных бумаг Бразилии, ЮАР и Турции выросли на 4-7 бп, гособлигации в локальной валюте тоже дешевели. Заметным исключени
Доходности мировых бенчмарков продолжали расти на фоне сильной макроэкономической статистики из США (индексы PMI и ISM) и роста ожиданий повышения ставки в ноябре/декй рынок EM: доходности 10-летних суверенных бумаг Бразилии, ЮАР и Турции выросли на 4-7 бп, гособлигации в локальной валюте тоже дешевели. Заметным исключением вчера стали облигации бразильской Oderbrecht, которые выросли в цене на 7-11 пп на новости о том, что компания почти достигла мирового соглашения с бразильскими властями, что позволит ей вновь получить доступ к реализации госконтрактов.
На первичных рынках Аргентина установила доходность 5-летнего и 10-летнего выпуска в евро на уровне 4% и 5,125% YTM соответственно, общий размер заявок составил свыше 6,25 млрд евро. Финальный ориентир доходности по 5-летним и 10-летним долларовым облигациям MTN составил 5,375% и 6,5%. «Еврохим» закрыл книгу по новым 3,5-летним облигациям в объеме 500 млн долл. с доходностью 3,8% после двух пересмотров ориентира (первоначальный ориентир составлял 4,25%). Спрос на бумаги почти в 4 раза превысил предложение (1,8 млрд долл. в совокупности). Мы не видим потенциала роста бумаги с этих уровней.
Российские суверенные облигации двигались в фарватере других рынков EM, игнорируя позитивную динамику цен на нефть – выпуск Russia 42 закрылся на отметке 4,64% (+7 бп). Доходности корпоративных и банковских бумаг выросли в среднем на 3 бп. ОФЗ также были под давлением (+5-8 бп по доходности), выпуск 26207 закрылся на отметке 8,16% (+5 бп).
На аукционе Минфин разместил ОФЗ 26217 на 10 млрд руб. с доходностью 8,35% по цене отсечения (почти без премии), спрос составил 18 млрд руб ru.cbonds.info
2016-10-6 10:00